中国神华关于2019年度金融衍生工具业务年度方案
更新时间:2019-12-27 01:23 浏览:42 关闭窗口 打印此页

我国神华动力股份有限公司关于2019年度金融衍生东西事务年度计划的布告

我国神华动力股份有限公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

2019年1月29日,我国神华动力股份有限公司(“本公司”)第四届董事会第十七次会议审议经过了《关于我国神华动力股份有限公司2019年度金融衍生东西事务年度计划的计划》。本公司2019年度金融衍生东西事务年度计划(“金融衍生东西事务年度计划”)具体内容如下:

一、事务意图

因本公司存在并或许持续发作以外币计价的债款,在当时人民币日趋国际化、商场化的微观环境下,为有用防备因人民币汇率动摇带来的外币债款汇率危险,依据本公司危险管控准则和战略,拟结合实践需要,挑选合适的商场机遇展开外汇衍生东西买卖事务。

一起,本公司境外建造和运营的项目,因项目借款为起浮利率的美元借款,为有用防备因美元利率动摇带来的利率危险,依据本公司危险管控准则和战略,拟结合项目实践需要,挑选合适的商场机遇展开美元利率衍生东西买卖事务。

此外,本公司拟经过处理结构性存款进步存款收益。因结构性存款预期收益率与汇率、利率、大宗商品价格等要素挂钩,为有用防备因汇率、利率、大宗商品价格等要素动摇带来的商场危险,依据本公司危险管控准则和战略,拟结合实践需要,挑选合适的商场机遇展开相关金融衍生东西买卖事务。

为提早做好相关谋划和准备工作,以便在有利商场机遇下敏捷反响、完结买卖,本公司拟定了金融衍生东西事务年度计划,并经本公司第四届董事会第十七次会议审议同意。

二、事务种类本公司拟仅选用远期、交换、期权,且易于估值的简略型金融衍生产品作为金融衍生产品的事务种类。

三、事务规划金融衍生东西事务额度如下:针对日元债款汇率危险,额度为不超越322.04亿日元;针对现有美元债款汇率危险,额度为不超越3.17亿美元;针对美元债款利率危险,额度为不超越10.69亿美元;针对潜在结构性存款商场危险,额度为不超越等值人民币100亿元。

上述额度的设定,均依据对汇率及利率等危险敞口金额的测算,实践履行时将以到时的危险敞口金额为上限。

本公司没有任何运用杠杆东西扩大上述事务买卖规划的计划。

四、危险剖析

1、商场危险:当商场汇率或利率走势与预期发作较大违背时,本公司运用金融衍生东西事前确定的外债融资本钱,或许高于不进行保值买卖情况下发作的本钱,然后形成财政本钱上的添加。此外,较大的汇率动摇也会导致金融衍生东西自身发生大额公允价值变化,假如不能与现有债款做到彻底对冲,或许会对本公司账面损益形成必定影响。

2、信誉危险:假如选定的金融衍生东西买卖对手呈现信誉违约,交割时不依照约好的价格或金额履行,或许导致本公司无法正常经过保值买卖补偿对外币债款还本付息时承当的汇兑丢失。

3、操作性危险:在从事金融衍生东西事务过程中因人为操作失误或内部操控机制不完善等片面和客观要素,导致买卖履行上的不精确或不及时,然后形成买卖丢失。

五、危险操控措施

1、明晰金融衍生东西的运用意图和准则,坚持以套期保值为意图,充分运用金融衍生东西在对冲和搬运外币债款危险方面的功效,根绝全部具有投机意图的高危险买卖。在买卖东西的运用上严厉遵从买卖配比、反向对冲、平衡损益、简略性和系统性等买卖准则。

2、依据国家有关法律法规、公司章程和公司授权手册等相关规则,强化本公司外汇危险内部管控系统建造,建立健全金融衍生东西买卖管理制度方法和流程,明晰界定事务买卖批阅和履行层面的权责区分,严厉别离内控、买卖、会计核算岗位人员,保证每一笔金融衍生东西事务买卖的合规性和有用性。

3、仅与具有合法经营资质、信誉评级高的大型银行展开金融衍生东西事务。

六、会计核算准则

本公司将严厉遵循中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》及其攻略中有关金融东西的核算规则,对所展开的金融衍生东西买卖事务进行相应的核算处理。

请投资者留意,在本公司董事会同意金融衍生东西事务年度计划后,本公司或许在当时商场汇率及利率走势和动摇性预期下展开金融衍生东西买卖事务,可是并不意味本公司必定会在2019年度内进行金融衍生东西事务买卖。

特此布告

承我国神华动力股份有限公司董事会命

董事会秘书

黄清2019年1月30日

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